MetaTrader 4 - Indicatori Volatility. mq4 - Indicatore per MetaTrader 4 Un semplice indicatore che calcola la volatilità di una certa coppia di valute (o di un altro titolo disponibile nel terminale). La volatilità è calcolato in punti per alta e prezzi bassi (non per quelli di apertura o chiusura). Il valore corrente del livello di volatilità è evidenziato nell'angolo in alto a sinistra della finestra di indicazione. È possibile trovare il valore storico del livello mettendo il cursore sopra il grafico di volatilità. L'indicatore implica che cambia: 1) periodo di media. Ci sono 5 periodi per impostazione predefinita, cioè la volatilità simbolo viene calcolata la media da 5 periodi 2) i livelli importanti. Per esempio, a volte è utile per impostare il livello di volatilità coppia di sotto della quale non è consigliabile per entrare nel mercato (mercato piatto si intende). I livelli di default per i simboli volatili come GBPJPY sono 50, 100, 200, 300, e 400 punti 3) Disegno indicatore linee e colori. Spiegazioni e raccomandazioni: La volatilità è calcolato utilizzando una media semplice come una somma di prezzi elevati entro il periodo di calcolo della media meno la somma dei prezzi bassi per lo stesso periodo, espressi in punti: (IMA (High, 5) - IMA (Low, 5) ) 100, dove alto e basso sono i più alti ei prezzi più bassi per il periodo, rispettivamente, 5 è il periodo medio (indicata nella formula di cui sopra in quanto è stato impostato di default, ma può essere variata), 100 è il trasferimento di il valore ottenuto in punti. Questo valore dipende dalla quantità di cifre decimali nel simbolo considerato: 100 - per i prezzi come 0.00 (tutte le coppie indicate con JPY), 10000 - per i prezzi come 0.0000 (la maggior parte delle coppie di valute). Su questa base, il numero nel nome dell'indicatore indica la quantità di cifre decimali, che determina l'applicazione dell'indicatore a un simbolo o un altro. Tuttavia, talvolta è necessario simboli grado di loro volatilità. Ad esempio, si potrebbe essere necessario selezionare la maggior parte o il simbolo meno volatile in un momento per migliorare l'efficienza operativa di un sistema commerciale. In questo caso, è possibile utilizzare Volatilità 3 pairs. mq4: In questo caso, l'indicatore viene regolato per determinare la volatilità dei tre coppie: GBPUSD, USDJPY, GBPJPY. Quindi, qualunque sia grafico che si allega a, si calcolerà la volatilità solo per queste tre coppie. Tuttavia, è possibile modificare facilmente questo aprendo e modificare il programma in MetaEditor: Non dimenticate di apportare le modifiche corrispondenti nella parte superiore del codice: Inoltre, è anche possibile aumentare la quantità di simboli per il calcolo della volatilità per. Per questo, è necessario aggiungere la quantità di buffer (non superiore a 8, però) e apportare le modifiche corrispondenti degli indicatori code. Volatility per MT4 ho conosciuto un commerciante che ha usato queste bande di volatilità per daytrade le e-mini per molti anni. Le linee erano estremamente reattivo e accoppiato con qualcosa di semplice come stocastico o pattern candlestick, ha fatto alcuni dei mestieri più sorprendenti, che, al momento, sembravano come l'alchimia. Ho trascorso gli ultimi anni cercando di trovare qualcosa che funziona nello stesso modo nel modo più coerente questi fatto per l'e-mini. Ora che WHCtrader ha attuato il libero accesso a ottimi in tempo reale di dati future, credo che il suo tempo di proporre questo al Forum come un esercizio utile. La ragione per cui ho già parlato dei futures è che, come si vedrà il tracciare la delle bande richiede la volatilità implicita a leggere ogni giorno per disegnare le bande. Questa informazione è prontamente disponibile su un mercato centralizzato, ma meno per il mercato del forex. In ogni modo, la matematica è interessante perché utilizza deviazioni standard, ma invece di un indicatore di breakout, si usa come un tappo per la gamma quotidiana - il mio modo preferito di vedere il mkt. Eventuali acquirenti Suppongo che potrebbe essere necessario inserire manualmente il numero IV ogni giorno via web, ma la sua quasi una seccatura se i livelli si rivelano valide. La spiegazione del metodo segue qui sotto: L'applicazione di deviazione standard a prezzi Azionario delle azioni sono statisticamente come voti, indicando i prezzi che sono stati pagati per lo stock di essere comprati e venduti. Esaminando la gamma dei prezzi delle azioni più di un giorno, e la rappresentazione grafica dei prezzi in base a quanti azioni (volume) cambiato le mani a quel prezzo, si ottiene una curva che può, o non può, apparire come una curva normale. Nei mercati fortemente trend, la curva può essere quasi piatta - un costante aumento o diminuzione del prezzo senza grandi picchi di volume, per esempio. Tuttavia, in un mercato consolidamento (lateralmente canalizzazione) dove i prezzi vanno su e giù, la curva più strettamente è rappresentata da una curva a campana. L'applicazione di bande di volatilità utilizzare l'indice Volatilità Implicita per la posa di opzione di ieri e le chiamate (da IVolatility) per calcolare la deviazione standard, che viene applicato al prezzo di chiusura di ieri di prevedere fasce di prezzo o canali per oggi. Mentre i valori di volatilità implicita di put e call ottengono più distanti, il prezzo varia aumento. Quando i valori di volatilità implicita sono più vicini allo stesso valore (che indica che gli acquirenti ei venditori di opzioni sono in una più stretta accordo sul valore futuro), il prezzo varia diminuiscono. La calcolatrice VBand determina fasce di prezzo sulla base di questa volatilità. Come si usa valori VBand Come pubblicato da Kevin Haggerty e altri, le bande di volatilità forniscono un prezzo al quale ci si potrebbe aspettare supporto o resistenza. Per esempio, ci si potrebbe aspettare che il 68 del tempo (oltre campioni di molti) che il prezzo sarebbe rimasto all'interno della gamma deviazione standard 1,0 (da -1.0 deviazione standard a 1.0). Ci si potrebbe aspettare che il prezzo sarebbe rimasto nel range 2.0 Deviazione standard 95 del tempo. Proprio come i livelli di Fibonacci Retrace, i valori dei prezzi VBand fornire un luogo un po 'più probabile in cui il prezzo del titolo si invertirà di rimanere all'interno del VBand. Questi valori non devono essere trattati come muro di mattoni barriere di prezzo assoluti. Tuttavia, i VBands forniranno una fascia di prezzo in cui rimarrà statisticamente il prezzo. Quando le scorte di negoziazione, si possono trovare diversi punti di prezzo in cui si pensa che lo stock sarà probabilmente supportato o fornire la resistenza - punti di prezzo che è, dove il prezzo è troppo esteso da dove si pensa che dovrebbe essere, e dove probabilmente sarà retromarcia per tornare a più di un valore ragionevole. Si potrebbe calcolare queste fasce di prezzo tramite perni, i valori di ritraccia di Fibonacci, VBands, linee di tendenza, le medie, i precedenti livelli di supporto e resistenza, o una qualsiasi delle molte altre tecniche di movimento. Come con qualsiasi di questi altri calcoli in virgola prezzo, si dovrebbe sempre cercare di altri indicatori per la conferma. Solo perché un prezzo si sta avvicinando un doesnt VBand necessariamente che si invertirà. Tuttavia, se il suo anche si avvicina ad una media mobile, o di un precedente livello di supporto o resistenza, quindi il livello di fiducia aumenterà. probabilmente sapere su questo, ma devo dirlo: distribuzione dei prezzi non è normale (significato, gaussiana) quindi, anche se si calcola una deviazione standard non so quanto sia rilevante che sarebbe stato. ciò che realmente ottiene quando si calcola la deviazione standard utilizzando la formula classica non è il vero st. dev. del prezzo, ma solo una stima incerta. se capisci cosa intendo. io non penso che questo sia rilevante per l'azione dei prezzi. ci sono stato. ma la sua chiamata. mezarashii: Ho conosciuto un commerciante che ha usato queste bande di volatilità per daytrade le e-mini per molti anni. Le linee erano estremamente reattivo e accoppiato con qualcosa di semplice come stocastico o pattern candlestick, ha fatto alcuni dei mestieri più sorprendenti, che, al momento, sembravano come l'alchimia. Ho trascorso gli ultimi anni cercando di trovare qualcosa che funziona nello stesso modo nel modo più coerente questi fatto per l'e-mini. Ora che WHCtrader ha attuato il libero accesso a ottimi in tempo reale di dati future, credo che il suo tempo di proporre questo al Forum come un esercizio utile. La ragione per cui ho già parlato dei futures è che, come si vedrà il tracciare la delle bande richiede la volatilità implicita a leggere ogni giorno per disegnare le bande. Questa informazione è prontamente disponibile su un mercato centralizzato, ma meno per il mercato del forex. In ogni modo, la matematica è interessante perché utilizza deviazioni standard, ma invece di un indicatore di breakout, si usa come un tappo per la gamma quotidiana - il mio modo preferito di vedere il mkt. Eventuali acquirenti Suppongo che potrebbe essere necessario inserire manualmente il numero IV ogni giorno via web, ma la sua quasi una seccatura se i livelli si rivelano valide. La spiegazione del metodo segue qui sotto: L'applicazione di deviazione standard a prezzi Azionario delle azioni sono statisticamente come voti, indicando i prezzi che sono stati pagati per lo stock di essere comprati e venduti. Esaminando la gamma dei prezzi delle azioni più di un giorno, e la rappresentazione grafica dei prezzi in base a quanti azioni (volume) cambiato le mani a quel prezzo, si ottiene una curva che può, o non può, apparire come una curva normale. Nei mercati fortemente trend, la curva può essere quasi piatta - un costante aumento o diminuzione del prezzo senza grandi picchi di volume, per esempio. Tuttavia, in un mercato consolidamento (lateralmente canalizzazione) dove i prezzi vanno su e giù, la curva più strettamente è rappresentata da una curva a campana. L'applicazione di bande di volatilità utilizzare l'indice Volatilità Implicita per la posa di opzione di ieri e le chiamate (da IVolatility) per calcolare la deviazione standard, che viene applicato al prezzo di chiusura di ieri di prevedere fasce di prezzo o canali per oggi. Mentre i valori di volatilità implicita di put e call ottengono più distanti, il prezzo varia aumento. Quando i valori di volatilità implicita sono più vicini allo stesso valore (che indica che gli acquirenti ei venditori di opzioni sono in una più stretta accordo sul valore futuro), il prezzo varia diminuiscono. La calcolatrice VBand determina fasce di prezzo sulla base di questa volatilità. Come si usa valori VBand Come pubblicato da Kevin Haggerty e altri, le bande di volatilità forniscono un prezzo al quale ci si potrebbe aspettare supporto o resistenza. Per esempio, ci si potrebbe aspettare che il 68 del tempo (oltre campioni di molti) che il prezzo sarebbe rimasto all'interno della gamma deviazione standard 1,0 (da -1.0 deviazione standard a 1.0). Ci si potrebbe aspettare che il prezzo sarebbe rimasto nel range 2.0 Deviazione standard 95 del tempo. Proprio come i livelli di Fibonacci Retrace, i valori dei prezzi VBand fornire un luogo un po 'più probabile in cui il prezzo del titolo si invertirà di rimanere all'interno del VBand. Questi valori non devono essere trattati come muro di mattoni barriere di prezzo assoluti. Tuttavia, i VBands forniranno una fascia di prezzo in cui rimarrà statisticamente il prezzo. Quando le scorte di negoziazione, si possono trovare diversi punti di prezzo in cui si pensa che lo stock sarà probabilmente supportato o fornire la resistenza - punti di prezzo che è, dove il prezzo è troppo esteso da dove si pensa che dovrebbe essere, e dove probabilmente sarà retromarcia per tornare a più di un valore ragionevole. Si potrebbe calcolare queste fasce di prezzo tramite perni, i valori di ritraccia di Fibonacci, VBands, linee di tendenza, le medie, i precedenti livelli di supporto e resistenza, o una qualsiasi delle molte altre tecniche di movimento. Come con qualsiasi di questi altri calcoli in virgola prezzo, si dovrebbe sempre cercare di altri indicatori per la conferma. Solo perché un prezzo si sta avvicinando un doesnt VBand necessariamente che si invertirà. Tuttavia, se il suo anche si avvicina ad una media mobile, o di un precedente livello di supporto o resistenza, quindi il livello di fiducia aumenterà.
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